世界最強の株式シストレ・モデルが出力する銘柄ランキング、そのうちの上位2つを事前公開。そしてその運用結果を検証する日記です。
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 「自分年金のための株式運用」の運用シミュレーションを終了いたしました。

御礼  あと1ヶ月ちょっとつづければ、ちょうど1年になります。 だからともて中途半端な終わり方で残念なのですが、一刻もはやく新しいシミュレーション「ディーリングロボット仮想ファンド L&S」の準備をしたいと思い、停止させていただくこととしました。 ご覧くださっていた方々には心より感謝申し上げます。

 
ディーリングロボットの銘柄抽出能力   このシミュレーションを開始して本日(2011,6/16)で214日(営業日ベース)です。 この間、ブログのなかで紹介した銘柄数は 153銘柄、このうち粗利益(手数料を考慮しない単純な売買差額)が1円でもプラスになったのは114銘柄です。 粗利益がプラスになったことをもって正当であったというならば、正当率は 74.5パーセントです。 

累積損益のドローダウン  累積損益グラフをご覧いただくとわかるように、3/11の東日本大震災発生後の相場急落で、当運用も大きな下げに見舞われました。 このような過去の累積損益のピークからの下落をドローダウンと言います。 今回は金額にして150万円ほどの下落幅でした。 
  ドローダウンは極力回避したいものですが、株式を使っての運用においてそれを回避することは不可能です。 ドローダウンが大きければ運用元本がすべて消し飛んで破産の憂き目にあうこともあるわけですから、ドローダウンをじゅうぶん考えた上で日々のポジションの大きさを決める必要があります。 


”自分年金のための株式運用”におけるドローダウンの考え方  今回のシミュレーションではドローダウンが金額ベースで150万円、もし想定元本が1500万円であったとしたらドローダウンは10%であったということになります。 ドローダウンをどこまで許容するかは、出資者の懐具合と運用担当者の度胸と能力できまる問題です。

 ただ年金運用のようになるべくお金を減らさないというコンセプトの下での資産運用ということになれば、せいぜい1割ぐらいのドローダウンにとどめておきたいですよね。 ということはこのシミュレーションの想定元本は1500万円から2000万円ていどであったと考えることができます。 

 今回のシミュレーションでは1日2銘柄、しかも1銘柄につき最大100万円の投資---という、案外ちいさめの投資金額であったわけですが、自分年金のために株式運用をするというのであれば2000万円の元本に対してこの程度の投入額を前提に運用計画を練るのが妥当なところであったことがわかります。


年金運用のためのディーリングロボット  年金運用といっても人によって許容度はさまざまですから上述の基準は私見にすぎません。 とはいえ、昨今の投資信託の負けっぷりをみると、とても投資信託で年金作り!なんてとても想像できませんよね。 それに対するアンチテーゼとしてディーリングロボットの株式運用をさらに発展させていきたいと考えています。


下のチャートは2010年8月1日から2011年6月16日まで
チャート

 



 
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【2011/06/16 23:01】 | 日記
トラックバック(3) |

お疲れ様でした。
pure_blue_sake
こんばんは。
職場での始業前に、こちらのブログをチェック
して、注文いれるのが日課となっておりました。
なんだか寂しい気持ちになりますね。

でもディーリングロボットファンドの運用
検証を続けていかれるということで、こらからも
参考にさせて頂きたく思っています。

平日毎朝チェックにきます。
これからもどうぞよろしくお願いします。


tomu0204@gmail.com
まる
こんばんは。
自分も、初期より参考にさせてもらい、エントリー
しております。期待してますので!

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ディーリングロボット仮想ファンド L&S」の運用シミュレーションを開始予定
■ 「ディーリングロボット仮想ファンド L&S」の L&S とは Long & Short(ロング&ショート) の意味です。 

■ 株式運用ロボットである「ディーリング・ロボット」は、上場銘柄約2,500銘柄について、その銘柄の株価が売りポジションの位置にあるのか買いポジションの位置にあるのかを日々判別しています。

■  「ディーリングロボット仮想ファンド 日本株」ではそのなかでも買いポジションにある銘柄だけを利用しています。 「ディーリングロボット仮想ファンド L&S」では買いポジション銘柄だけでなく、売りポジション銘柄も利用しようというわけです。 

■ シミュレーションをするからには対照群(比較する相手)が必要です。 現在どの投資信託をベンチマークにするか検討しています。 ①日本株だけを対象にした投資信託である、②ロング・ショート型もしくはマーケット・ニュートラル型であることを明示している投資信託であること、③運用資産総額が10億円以上100億円以下の規模であること、④なるべく運用成績がよい投資信託であること---などを基準に選ぶ予定です。

■ シミュレーションの開始は6/20を予定しています(遅れたらごめん)。 なお 「自分年金のための株式運用」 と 「爆走システムトレード」のシミュレーションは今週末で停止させていただきます。 あしからず・・・

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【2011/06/14 20:21】 | 日記
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 6/1から本格的なファンド運用シミュレーションをスタートします。  「ディーリングロボット仮想ファンド」という名称のファンドを、実際のファンドと---できるかぎり---同じ条件下で運用します。

 「ディーリングロボット仮想ファンド」はロボット運用、つまりシステムトレードです。  ちょうど実際の投資信託のなかにも「ディーリングロボット仮想ファンド」と同じカテゴリーに属するファンドがあります。 マネックス証券が販売(運用はT&Dアセットマネジメント、運用助言はトレードサイエンス社)している「日本株ロボット運用投信」、愛称”カブロボファンド”がそれです。 そこで運用ルールや運用資産のサイズなどを「カブロボファンド」に準じてシミュレーションすることとしました。 そうすればシミュレーションの対照群(ベンチマーク)として比較検証が分かりやすくなるからです。

 「ディーリングロボット仮想ファンド」は絶対収益確保型ファンドでもあります。 絶対収益型というのは市場動向がどんな状況であっても収益を確保しようという、とても野心的な目標を掲げるスタイルのことです。 一般にはロング・ショート型のポジションを採ってエクスポージャを減らして下げ相場にも耐性を持たせる戦術を取ります。 しかし「ディーリングロボット仮想ファンド」ではポジションを減らしたり、下げ相場でも利益を稼げる銘柄を抽出して短期売買で収益を確保する手法を取ります。 ばあいによっては全額現金ポジションという期間も出てくるかもしれません-----こういうとき、実際のファンドなら現金ポジションが高まれば短期債で運用益をかせぐことになります-----。

 日々投入する銘柄はこのブログのようにあらかじめ公表します(毎朝6時に公表する予定です)。 銘柄名だけでなく、投入する株数、そしてその銘柄の予報確率(利益を獲得できる確率)も公表します。 

 予報確率というのはちょうどお天気の予報確率(降水確率)と同じ考え方で算出しています。 天気予報における降水確率とは、予報されたお天気パターンを過去に一定期間さかのぼって検証したときに1ミリ以上の降水があった事象の発生割合を10きざみで%表示したものです。 「ディーリングロボット仮想ファンド」の運用指示をおこなう株式運用ロボット「Dealing Robot Y.F.I.=DRYΦ」についても、出力されたその指数パターンを過去にさかのぼって正当率(粗利益=手数料等の費用を考慮しない利益が出た事象の割合)を10きざみの%で表示して「予報確率」としています。 

 運用のリアルタイム・シミュレーションをスタートするのは6月1日ですが、作業手順のウォーミングアップを兼ねてデータの公表をしてみたいと思います。 なお「ディーリングロボット仮想ファンド」のシミュレーション練習期間中はこのブログでデータ公表しますが、6/1からは別のブログでおこなう予定です。

20110525残玉

20110525基準価格

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【2011/05/26 06:00】 | 日記
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 中部電力が政府からの浜岡原子力発電所の運転停止要請にしたがい、その稼働を停止するそうです。 東海地震が今後30年内に発生する確率が9割に達するうえに、想定震源地域の真ん中にその原発が位置しているから---というのが政府の要請の理由です。 中電はその要請にやむなく従ったという格好ですね。

 この要請に対し週末の日経新聞は”唐突な要請であり説明が不十分”だというコメントを載せていました。 産経新聞もそれに近い論であったと思います。 いっぽう朝日新聞と毎日新聞はおおむね好意的な論評でした。

 私は政府のこの要請はあまりに遅かったという印象をもっています。 日本の代表電力会社である東電の原子力管理技術に対する水準(リスク管理の水準)があのていどであったということがわかった時点で、真っ先に浜岡原発に不安あるいは疑念を抱いたのは私だけではなかったと思います。 おそらく物理・工学系出身の多くの諸氏は不安を覚えたのではないでしょうか。 日経新聞や産経新聞の論評者は、リスク管理あるいは安全工学という考え方に疎かったのではないかと想像されます。

 福島原発事故以降の中部電力の浜岡原発に対する判断も少々拙劣であったと思います。 福島原発事故の発生直後でありながら、いつ発生してもおかしくないと言われる東海地震に対するリスク再検討もしないまま浜岡原発3号炉を再稼働させたいと発表するあたり、リスク管理力を疑ってしまいます。 2年かけて新しい津波用堤防を築きますだなんて、  Surely, you are joking ですね。

 でも案外、中電はもっともっとしたたかであるのかも・・・

  浜岡原発は安全対策がじゅうぶんでないことを中電自身が一番良く知っている。 本当は浜岡原発を停止したいところだが、自らそれをすると自社の安全対策が不十分であると自白するようなもの。 そうなれば経営陣の責任問題だ! だが待てよ・・・・・
 
  東北沖太平洋地震の次は東海地震だとだれもが思うはず、しかも浜岡原発はその想定震源域の真ん中。 あえて福島原発事故の直後に浜岡原発の稼働を強行しようとすれば、それは自社の技術に自信のあることの表れとなる。 しかし中電がそうした態度をとれば、政府か経産省が「よく稽えろよ」と仲裁してくれるはず。 その時点で振り上げた拳を下ろせば、自社の安全対策の不十分さのせいではなく、政府あるいは経産省の要請に基づいてやむなく停止することとなって、経営責任は問われなくてすむ・・・・・

  これだな、きっと。 これなら中電の原発稼働に対する妙に強気な態度も納得だ!!!   ごめん、また僕の妄想癖でした。

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【2011/05/09 22:38】 | 日記
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 きょうからパソコンを新しくしました。 

 パソコンの処理速度に一番効くのがCPUと呼ばれる演算チップ。 これまで Core2 Duo E8600(たしか3GHz)だったのを Core i7-2600(3.4GHzだったかな)にしました。 お金がなかったのでメモリは4GBでがまん。 

 で、さっそくデータ処理を・・・う、う~、お、お、えー、えー、速い! こりゃ速いわ。 15分くらいかかっていた一連の演算処理が半分以下・・・3分の1ちょっとくらいの印象か・・・ プログラム・コードを工夫すれば2、3分で計算終了かも・・・ Visual Basic-6 を卒業してC++あたりでコードを書き換えれば、鼻をかんでおなら一発するるあいだに計算おわっちゃうかも・・・おおお。 これが技術進歩というやつか。 ・・・5年後はもっとすごいのが出来てるんだろうなあ。

 せいぜい5万円くらいだからと言いながら、7万8000円をはたいてしまったことに、ちょっと気は引けるんだけど・・・ かあちゃん、ごめん m(_ _)m 

 

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【2011/04/21 01:50】 | 日記
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