世界最強の株式シストレ・モデルが出力する銘柄ランキング、そのうちの上位2つを事前公開。そしてその運用結果を検証する日記です。
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概況: 8月前半は日経平均が 9,600円前後の狭いレンジ相場で推移したため、DRYΦneo にとっては株価変動の波を補足しにくい状況がつづきました。。そのためトレードの勝率(株価騰落の正答率)も低下気味で、損失も計上しがちでした。  しかし中旬以降の相場が荒れ、各銘柄の株価変動も大きくリズム感が出たため、DRYΦneo にとっては都合の良い環境へと一転しました。  このためトレード毎の利益も確保しやすくなり、月前半の損失もカバーして8月全体では利益を計上することができました。

表1:  8月は計 28トレード。このうち利益の出たトレードは、粗損益ベースで21銘柄(手数料を差し引いた純損益ベースで19銘柄)でした。  指示トレードの勝率(=騰落の正答率)は、粗利益ベースで75%、純損益ベースで68%です(表1)。  

表2:  8月の総損益は手数料控除後ベースで 18万円余でした。  建て玉の残はありませんので評価損益は0円です。  1日の新規建て玉を最大2銘柄、各銘柄とも 100万円以下で購入できる株数を投入---という制約条件下ではまずまずの成績であったように思います。

表3:  営業日数は22日でした。  このうち7日間でトレード指示(買い)が出ませんでした。  買いのトレード指示が出ない日は、逆に売りのトレード指示がたくさん出ます。  他方、月上旬のように買いトレード指示がすくなめであるときは、売りのトレード指示数もすくなめである傾向があって、そうしたばあい相場全体の動きが停滞気味であることが多いようです-----きちんと検証したことがないので、感覚的にそう感ずるというだけなのですが-----。


売買指示詳細73% >> 日々の損益表(2010年08月)

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【2010/08/31 21:38】 | 月ごとの運用内容詳細
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