世界最強の株式シストレ・モデルが出力する銘柄ランキング、そのうちの上位2つを事前公開。そしてその運用結果を検証する日記です。
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■ 「システムトレードの作り方」をキーワードにしてネット検索すると、イヤというほどのHPやブログがヒットします。 それらのうちのいくつかを覗いてみました。  ほとんどのHPやブログで主張されていることを要約してみれば、「いろいろ試して自分にあった方法を見つけよう」ということに尽きるように思います。

■ 『理由はよくわかないけれど、ともかく上手くいく方法を見つける』方法のことを-----理工系学部出身の方々ならたぶん聞いたことがあるでしょう-----エジソン・メソッドといいます。 そう、あの発明王エジソンのやり方です。

■ エジソンの時代、電球のフィラメントにはどんな物性が必要なのか、わかっていませんでした-----というより知ろうとする科学的姿勢が当時のエジソンの心にはまだ十分芽生えていなかったのかも知れませんね-----。 ですからエジソンは、電球のフィラメントの素材を決めるにあたってとにかく片っ端からいろんな素材を試したというわけです。   その結果、京都産の竹を選んだというわけです。

■ いまの時代、エジソン・メソッドという言葉はあまり良い意味では使われないと思います。  もし工学部の学生がロボットを造ろうとするときに部品の素材をともかくいろいろ試して決めようとしたなら、その学生は留年まちがいなしです。  なぜなら、なぜそうなるのか、そうなるためには何が必要なのか等々を考えながらモデルや理論を組み立てていくことこそが、科学そして工学のあり方だからです。

■ システムトレード・モデルの作り方も同じだと、私は思っています。  ともかくありきたりの手法をめくらめっぽうに試しても、「たまたま」そうなっただけなのか、ちゃんと理由があってそうなったのか、判断する手がかりがつかめません。  この銘柄ではうまくいくけれど、この銘柄ではうまくいかない、というのでは何とも心もとないモデルにしかならないだろうと思います。

■ 理工系学部出身の方々なら、きっと思い出があるはずです。  学部の2年生か3年生になれば午後は実験、実験の日々・・・。  教科書に載っている常識のような内容を繰り返し繰り返しなぜ実験させられたのか、その意味をもう一度思い出すべきだと思います。

■ このブログで紹介しているDRYΦneoというモデルは1998年にプロトタイプが完成していますが、やみくもに試して作り上げたものではありません。  異なる業種の数銘柄をいくつかピックアップして、それら銘柄のの株価データの動きに共通する特徴はないか探索し、その特徴はどんな銘柄にも存在する・・・という仮定(見通しあるいは判断。 確信でないところが残念!)の下でモデルを組み立てました。  もしその特徴が普遍的なものであるならば-----つまり大半の銘柄に見出される特徴であるならば-----きっとこのモデルはうまく働く・・・そんな思いでDRYΦを組み立てました。

■ さいわいにもプロトタイプのDRYΦは、まずまずの性能を示してくれました。  そのプロトタイプの完成からかれこれ10数年になりますが、心臓部のロジックは変わっていません。また日本の銘柄だけでなく米国の銘柄でも-----損益のボラティリティが高くなるということはあるのですが-----機能することも確かめています。  だからDRYΦの根幹を成す論理というのは、案外、どんな銘柄にも存在する普遍を持ったものなのではないかと想像し、また期待もしています。  もっとも、なぜそうした特徴が生まれるのか分からないところに不安は残っていますが・・・。

■ 皆さんもシステムトレード・モデルを作るときには、なぜその方法だと上手くいったのか、なぜその方法だと上手くいかないのか、なぜ、なぜ、なぜ、なぜ・・・としつこいくらいに理由や背景を考えながらすすめていくと良いと思います。  そうすればあなたは一人前のシステム・モデラーになれるはずです。
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【2010/08/13 01:15】 | シストレに関するアドバイス
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