世界最強の株式シストレ・モデルが出力する銘柄ランキング、そのうちの上位2つを事前公開。そしてその運用結果を検証する日記です。
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中央自動車道


■ システムトレードを考えるとき、もっとも簡単な方法の一つが移動平均線を使ったやり方でしょう。n日間の移動平均線と終値(人によっては始値と終値の中値であったり、いろいろバージョンがありますね)との乖離率を、売買の指標とする方法です。


■ 『平均への自己回帰性を利用した』と表現する人もいますが、それは変な表現ですね。 あくまで現実の価格があって初めて平均値が計算されるのであって、平均値が先に存在しているわけではありません。 平均値が先に存在して、そこに日々の株価が回帰するというのであれば「現実の株価の代わりに平均値を予測してみよう」とする考え方もできますが、そんなことは絶対にできません。 明日の株価を予測することと、明日の移動平均値を予測することとはまったく同じだからです。何だか哲学的な話になってしまいました。


■ 5日移動平均で計算するということは、5日より小さな変動を消去(無視)することです。25日移動平均であれば周期25日未満の変動、つまり1ヶ月未満の変化を消し去るということです。  したがって月々の売上げデータの12ヶ月移動平均値は、春夏秋冬のシーズンに由来する売り上げの波を消し去るということです。  逆に春夏秋冬のシーズンごとの売上げ変化を知りたいのであれば、12ヶ月移動平均であっては必要なデータにならないことはご理解いただけるでしょう。 せめて3ヶ月移動平均で計算しなければいけません。


■ もう私の言わんとすることはご理解いただけるでしょう。  移動平均線を使うにあたっては、どんな周期の株価変化をあなたが捉えたいのかで決めることなのです。  いろいろ移動平均の期間を変えてみれば、それぞれに結果は出ます。  ソニーは7日移動平均線だとうまく利益が出せる、日立は13日移動平均線だ、などと議論してもほとんど何の意味もないのです。  どんな銘柄-----とは言わなくとも大半の銘柄-----に通用する計算期間を見つけることこそが重要なことなのです。
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【2010/08/14 23:00】 | シストレに関するアドバイス
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