世界最強の株式シストレ・モデルが出力する銘柄ランキング、そのうちの上位2つを事前公開。そしてその運用結果を検証する日記です。
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 出力銘柄の騰落正当確率を一昨日から記載し始めました。 この予想確率(利益を少しでも稼げる確率;騰落の正当確率とほぼ同義)は以下の意味です。 

 いまシステムトレード・モデルDRYφのなかで計算された銘柄ごとの売買指標値を使って過去にさかのぼってシミュレーションしたとき、その売買指標値がどれほどの騰落正答率をもっていたか
 
 
 もちろん予想正当確率が高いほど安心感はあり、DRYφの銘柄選定要素のひとつにもなっています。
 
 しかし気をつけなければならないのは、この予想確率の高い銘柄中心にポートフォリオを組むと、まちがいなくその運用成績はハイリスク・ハイリターン型になることです。 高い運用パフォーマンスは期待できるけれど、損益のボラティリティが大きくなるのです。
 
 その理由は、---たぶん---株価の動きがランダムではないから;換言すれば株価には一定期間トレンドがあって、そのトレンドの継続で株価は形成されているだめだと私は考えています。 バカ当たりする期間がつづいたかと思えば、はずれっぱなしの期間がその後にやってくる---というそれです。 

 したがって運用目的を考えながら、銘柄選定要素の比重を変える---というチューニングがポートフォリオ組成にはたいせつだと、私は考えています。 ご参考まで

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【2011/03/30 21:34】 | システムトレード・モデル について
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