世界最強の株式シストレ・モデルが出力する銘柄ランキング、そのうちの上位2つを事前公開。そしてその運用結果を検証する日記です。
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■ DRYΦneo(ドライ・ファイ・ネオ) が売買対象としている銘柄は2010年7月末の時点で、東証1部、東証2部、大証1部、ジャスダックの各市場に上場している貸借銘柄、約1,500銘柄です。  東証マザース市場やヘラクレス市場、名古屋など地方市場の銘柄は企業の信用度あるいは銘柄の流動性の視点から除外しています。

■ また上記対象銘柄であっても、債務超過の企業であったり、継続企業の前提に疑義のあることが決算短信等に記載されている会社、特定株主等の関係で問題を抱える会社など、当システムトレードの運用趣旨にそぐわない銘柄が見出されたばあいは、売買対象銘柄ユニバースから当該銘柄を除外します。

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■ 貸借銘柄に対象を絞っている理由のひとつ目は、実際の運用をおこなったとき現物取引で売買するより信用取引で売買したほうが手数料が安くなると思われるからです。  この検証日記では手数料について現物取引の片道1,050円、往復手数料 2,100円という仮定をおいています。  しかし信用取引であればそれは買い建てに対する金利を含めても 1,000円±数100円にとどまるものと思います。

■ 貸借銘柄に対象を絞った理由のふたつめは、DRYΦneo は新規売り銘柄のランキング表も出力するので、実戦運用においては信用売りも併用することができるからです。  「DRYΦneo の全出力 銘柄ランキング」でみられるように、買い銘柄ランキングに出力される各日の銘柄数には波があります。  買い銘柄ランキング出力の銘柄数がすくないときは、逆に売り銘柄ランキング出力の銘柄数が多いときです。  新規買建て玉が1銘柄もしくはゼロのときは、信用取引で新規売りをおこなうことができるというわけです。

■ ただこのブログで検証する運用は、ヘッジファンドのようなハイリスクでハイリターンをめざすのではなく、個人年金作りのための株式運用=低リスク・安定収益確保型の運用をめざすという趣旨なので、買い銘柄だけの検証にとどめています。
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【2000/07/15 10:40】 | システムトレード・モデル について
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