世界最強の株式シストレ・モデルが出力する銘柄ランキング、そのうちの上位2つを事前公開。そしてその運用結果を検証する日記です。
上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

 6/1から本格的なファンド運用シミュレーションをスタートします。  「ディーリングロボット仮想ファンド」という名称のファンドを、実際のファンドと---できるかぎり---同じ条件下で運用します。

 「ディーリングロボット仮想ファンド」はロボット運用、つまりシステムトレードです。  ちょうど実際の投資信託のなかにも「ディーリングロボット仮想ファンド」と同じカテゴリーに属するファンドがあります。 マネックス証券が販売(運用はT&Dアセットマネジメント、運用助言はトレードサイエンス社)している「日本株ロボット運用投信」、愛称”カブロボファンド”がそれです。 そこで運用ルールや運用資産のサイズなどを「カブロボファンド」に準じてシミュレーションすることとしました。 そうすればシミュレーションの対照群(ベンチマーク)として比較検証が分かりやすくなるからです。

 「ディーリングロボット仮想ファンド」は絶対収益確保型ファンドでもあります。 絶対収益型というのは市場動向がどんな状況であっても収益を確保しようという、とても野心的な目標を掲げるスタイルのことです。 一般にはロング・ショート型のポジションを採ってエクスポージャを減らして下げ相場にも耐性を持たせる戦術を取ります。 しかし「ディーリングロボット仮想ファンド」ではポジションを減らしたり、下げ相場でも利益を稼げる銘柄を抽出して短期売買で収益を確保する手法を取ります。 ばあいによっては全額現金ポジションという期間も出てくるかもしれません-----こういうとき、実際のファンドなら現金ポジションが高まれば短期債で運用益をかせぐことになります-----。

 日々投入する銘柄はこのブログのようにあらかじめ公表します(毎朝6時に公表する予定です)。 銘柄名だけでなく、投入する株数、そしてその銘柄の予報確率(利益を獲得できる確率)も公表します。 

 予報確率というのはちょうどお天気の予報確率(降水確率)と同じ考え方で算出しています。 天気予報における降水確率とは、予報されたお天気パターンを過去に一定期間さかのぼって検証したときに1ミリ以上の降水があった事象の発生割合を10きざみで%表示したものです。 「ディーリングロボット仮想ファンド」の運用指示をおこなう株式運用ロボット「Dealing Robot Y.F.I.=DRYΦ」についても、出力されたその指数パターンを過去にさかのぼって正当率(粗利益=手数料等の費用を考慮しない利益が出た事象の割合)を10きざみの%で表示して「予報確率」としています。 

 運用のリアルタイム・シミュレーションをスタートするのは6月1日ですが、作業手順のウォーミングアップを兼ねてデータの公表をしてみたいと思います。 なお「ディーリングロボット仮想ファンド」のシミュレーション練習期間中はこのブログでデータ公表しますが、6/1からは別のブログでおこなう予定です。

20110525残玉

20110525基準価格
スポンサーサイト

FC2blog テーマ:株式投資 - ジャンル:株式・投資・マネー

【2011/05/26 06:00】 | 日記
トラックバック(0) |
コメント
この記事へのコメント
コメントを投稿
URL:

Pass:
秘密: 管理者にだけ表示を許可
 
トラックバック
この記事のトラックバックURL
この記事へのトラックバック
上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。