世界最強の株式シストレ・モデルが出力する銘柄ランキング、そのうちの上位2つを事前公開。そしてその運用結果を検証する日記です。
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2011年5月(シミュレーション開始10ヶ月目)の運用銘柄と運用結果です。
 
 当月から予報確率も記載することにしました。 予報確率は天気予報における降水確率と似た考えかたで、算出しています。
 
 ディーリングロボットDRYΦが出力したデータパターンについて、一定期間過去にさかのぼって似たケースが何回あったかをまずカウントします。 そしてそのうちの何回で利益をあげられたかをもう一度カウントします。 両者のカウント数から予報が正しかった割り合いを計算して10パーセント刻みで表示すれば「予報確率」のでき上がりです。  

 利益があげられたかどうかの判定は、当売買ルールに則って売買したとき1円でも粗利益(手数料控除前の利益)が出たかどうかで決定します。 1円でも粗利益が出れば正当であったとカウントします。 利益の幅についてはまったく考慮しない指標であることには留意が必要です。


201105

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【2011/06/08 00:02】 | 月ごとの運用内容詳細
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