世界最強の株式シストレ・モデルが出力する銘柄ランキング、そのうちの上位2つを事前公開。そしてその運用結果を検証する日記です。
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後輩: せんぱーい、相場状況に合わせてモデル(あるいは自動売買ロボット、もしくはシステム)を使い分けるなんてやり方は面白いんじゃないっすか? いろんな相場に対処できるモデル(ロボット)を作っておいて、そのときその時で使い分けるなんてのは。

先輩A: ば、ば、ばかやろー、そんなシステムの使い分けができたら世の中のファンドマネージャー、誰も苦労しねえっつーの!! 今がどんな相場か、お前わかるんか? え、え、どうなんだよ!! テクニカル・アナリストだって相場の見方は十人十色、エコノミストなんかたまに正反対の見方をコメントするだろうが!!  それともお前は神さまか? 「今は何とか相場です」なんてこと分かるんだったら、日経平均の先物でもオプションでも自信持ってレバレッジかけてりゃいいだろ?  そんなことおっかなくてやれないから、どのファンドマネージャーも悩むんだろうが!! アホー!! 

先輩B: お前がね「今はレンジ相場ですぅ」なんて言えるときには、とっくにレンジ相場の旬は過ぎてるんだよねー、たいていは。 そんでもって、お前がレンジ相場用のモデルにシステム変更したときには、たぶん思いっきり暴落相場に入っちゃってるんだろうなあ。 そんでもって大損しちゃったりして。 あ~、お前って、もしかして貧乏の神さま? 

後輩: まあ、若さと貧乏には自信があります!! でもでも、ポートフォリオ・マネジメントの本を読むと統計オンパレードですよ。期間を区切ってデータ処理、期間を区切ってデータ処理・・・なんて繰り返していけば「今はどんな相場」って言えるんじゃないンすか?

先輩A: お前ってホンマ気楽なやっちゃねー、どうせ自慢するなら「バカさとびんぼー」にしときな。 で、話をもどそう。 そりゃね、期間を区切れば何かしら特徴は出てくる、きっとな。 でもな、ここで逆にお前に質問するぜ。 「データ処理に必要な期間を1ヶ月としてそこで抽出できた相場の特徴は、その後どれくらいの期間継続すると考えることができるのか?」 1週間? 半年? もしかして3日か? かっこよく統計使って結果を出しても、その統計の特徴がいつまで続くかわかんなきゃ、使えないだろ。 

先輩B: そもそもお前ね、ポートフォリオ理論を勘違いしてるよね。ポートフォリオ理論は株価の動きがランダム・ウォーク、つまり株価が上がるも下がるも確率的には5分5分って言うことだけど、それを前提に組み立てられているんだよ。 それは最初からお仕舞いまで相場全体を通してみれば5分5分っていうことなわけ。 だからこの部分だけを見れば何とか相場なんてのはポートフォリオ理論には存在し得ない見方なんだよ。

先輩A: 分かりやすく言ってみりゃ、つまりこういうことだ。 「この自動車にハンドルAを取り付けるとまっすぐ走れます。ハンドルBを取り付けると左に曲がれます。ハンドルCだと右に曲がれます」なんて謳い文句の自動車をお前が買いました。 そんでもって、暗がりのなかをビンボーなお前はゆるゆると走り始めたとしよう。 さあ、お前はどこでハンドルを取り替えればいい?? 深い霧で先が見えんまっすぐな道の途中で、先を読み違えてハンドルBにうっかり取り替えちゃった日にゃ、お前は車もろとも田んぼの中、びんぼーに拍車かけちゃってどうすんだよ、まったく。 株式相場なんてのはそんな暗がりのなかの道路みたいなもんなの!!

先輩B: だから何とか相場専用のモデル(ロボットとかシステム)をいくつ作っても、相場が先読みできない限りほとんど意味をなさない・・・と我われは思うわけね。 すこしは分かってくれる?
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【2010/09/08 00:30】 | シストレに関するアドバイス
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