世界最強の株式シストレ・モデルが出力する銘柄ランキング、そのうちの上位2つを事前公開。そしてその運用結果を検証する日記です。
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相場概況: 2010年9月の日経平均は、月初の9,000円割から徐々に値を戻し、途中、日銀による為替介入もプラスに作用して月半ばに9,500円の水準へと上昇しました。 しかし日銀の為替介入が日本単独の介入にとどまったことからその効果には限界があるとの認識が市場に広まり、また発表される日米の景気指標にも先行きを不安視させるものがあるなどしたため、月後半の株価上昇にはつながりませんでした。 というより、中間期末の配当取りの現物買いによってなんとか日経平均の下落だけは食い止められたと言ったほうがよいかもしれません。 けっきょく月の後半は狭いレンジでのボックス相場に終始することとなりました。

運用概況: 上述のような市場の動きを反映しシステムトレード・モデル「DRYφneo」も、月前半こそ各銘柄の株価の上下動を認識しやすく銘柄出力につながりましたが、月後半はほとんど株価変動の波を認識できず高い騰落正答率を有しての銘柄出力にはつながりませんでした。 けっきょく9月ひと月間のうち銘柄の出力があったのはわずか4日にとどまりました。 
 
 なお、4日間で紹介した銘柄数は全部で8銘柄、うち損失を発生させた銘柄数は1銘柄だけです。 運用(シミュレーション)開始以来の紹介銘柄数は全部で36銘柄、うち利益(粗利益)を生んだ銘柄数は28銘柄であり勝率は77.8%。 逆に損失を発生させた銘柄数は8銘柄、22.2%にとどまります。

 
 
表1:  9月は計 8トレード。このうち利益の出たトレードは、粗損益ベースで7取引でした。  指示トレードの勝率(=騰落の正答率)は、粗利益ベースで78%、純損益ベースです(表1)。  

表2:  9月の総損益は手数料控除後ベースで 14万円弱でした。  建て玉の残はありませんので月末の評価損益は0円です。 なお9月は営業日数20日でしたが、DRYφneoが売買指示を発した日数はわずかに4日でした。 この売買指示発生日数のすくなさが損益の多寡に影響したといえるかもしれません。

表3:  営業日数は20日でした。  このうち16日間で売買指示(買い)が出ませんでした。

2010年09月 売買指示詳細 gggg2010年09月 日々の損益表
2010年09月 日々の出力
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【2010/10/02 15:58】 | 月ごとの運用内容詳細
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